Walk Forward
Introdução
A análise Walk Forward (WFA) ou otimização Walk Forward (WFO) é uma otimização seqüencial aplicada a uma estratégia de investimento. O nome da análise é chamado "avançar" porque temos uma janela em movimento que percorre progressivamente todo o período do histórico de dados com uma etapa pré-estabelecida.
Os comerciantes algorítmicos aplicam essa análise para diminuir os parâmetros super otimizados usados na estratégia de investimento, já que não queremos apenas um excelente resultado de backtest, queremos também um sistema que não falhe na conta de dinheiro real.
Percorra o processo
Como você já sabe, o WFA consiste em vários estágios de otimização e para realizar a análise, precisamos fazer isso dentro de uma janela de tempo, onde primeiro temos a otimização em uma janela maior (na amostra) e um teste em uma janela menor (fora dados não vistos da amostra).
Durante o segmento 1, todas as combinações de parâmetros para a estratégia de negociação serão testadas (na amostra) e a combinação de parâmetros considerada mais robusta pelos critérios do otimizador será usada no primeiro segmento de amostra de amostra.
O processo será repetido até que o otimizador percorra todo o histórico de dados com uma etapa pré-estabelecida selecionada nas Opções e os resultados dos resultados fora da amostra estejam na página Estatísticas .
Gráfico de patrimônio e produto
Depois que a otimização estiver concluída, você poderá analisar o gráfico de ações e as estatísticas para entender se a estratégia teve um desempenho melhor ou sobreviver às mudanças da dinâmica do mercado.
O exemplo acima foi um resultado bem-sucedido de uma WFO. A estratégia ainda está executando em dados não vistos (fora da amostra).
Estatisticas
Você pode analisar o resultado nos segmentos testados e nas métricas mais relevantes como data de início, data de término, lucro, retorno / dd, operações, sqn, vitória / perda e muito mais.
Configurações
Altere as entradas para a análise como: número de segmentos, fora da amostra, intervalo de valores numéricos e objetivo de otimização.
Parâmetros
Parâmetros de estratégia por segmentos
Ele mostra os valores numéricos dos indicadores para cada segmento.
Backtest completo com os últimos parâmetros
Quando o Walk Forward está pronto com todos os segmentos, ele calcula um backtest com base na série de dados completa e nos últimos parâmetros do último segmento. Ele mostra as linhas de Equidade / Saldo resultantes e as estatísticas de backtest.
Botão Editar
Ao usá-lo, você copia a estratégia atual do módulo Walk Forward para o Editor. É útil se você deseja exportar um EA com os últimos parâmetros otimizados.
O botão "Editar" fica colorido em "verde" quando:
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O backtest completo cumpre os Critérios de aceitação comuns.
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A nova estratégia é "melhor" que a original, de acordo com a opção "Pesquisar melhor".
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Todos os segmentos são válidos de acordo com as regras de validação do Walk Forward.
Validação
Aplique uma métrica de desempenho em cada segmento para validar o sucesso de uma estratégia.