Walk Forward

Introdução

A análise Walk Forward (WFA) ou otimização Walk Forward (WFO) é uma otimização seqüencial aplicada a uma estratégia de investimento. O nome da análise é chamado "avançar" porque temos uma janela em movimento que percorre progressivamente todo o período do histórico de dados com uma etapa pré-estabelecida.

Os comerciantes algorítmicos aplicam essa análise para diminuir os parâmetros super otimizados usados ​​na estratégia de investimento, já que não queremos apenas um excelente resultado de backtest, queremos também um sistema que não falhe na conta de dinheiro real.

Percorra o processo

Como você já sabe, o WFA consiste em vários estágios de otimização e para realizar a análise, precisamos fazer isso dentro de uma janela de tempo, onde primeiro temos a otimização em uma janela maior (na amostra) e um teste em uma janela menor (fora dados não vistos da amostra).

Durante o segmento 1, todas as combinações de parâmetros para a estratégia de negociação serão testadas (na amostra) e a combinação de parâmetros considerada mais robusta pelos critérios do otimizador será usada no primeiro segmento de amostra de amostra.

O processo será repetido até que o otimizador percorra todo o histórico de dados com uma etapa pré-estabelecida selecionada nas Opções e os resultados dos resultados fora da amostra estejam na página Estatísticas .

Gráfico de patrimônio e produto

Depois que a otimização estiver concluída, você poderá analisar o gráfico de ações e as estatísticas para entender se a estratégia teve um desempenho melhor ou sobreviver às mudanças da dinâmica do mercado.

O exemplo acima foi um resultado bem-sucedido de uma WFO. A estratégia ainda está executando em dados não vistos (fora da amostra).

Estatisticas

Você pode analisar o resultado nos segmentos testados e nas métricas mais relevantes como data de início, data de término, lucro, retorno / dd, operações, sqn, vitória / perda e muito mais.

Configurações

Altere as entradas para a análise como: número de segmentos, fora da amostra, intervalo de valores numéricos e objetivo de otimização.

Parâmetros

Parâmetros de estratégia por segmentos

Ele mostra os valores numéricos dos indicadores para cada segmento.

Backtest completo com os últimos parâmetros

Quando o Walk Forward está pronto com todos os segmentos, ele calcula um backtest com base na série de dados completa e nos últimos parâmetros do último segmento. Ele mostra as linhas de Equidade / Saldo resultantes e as estatísticas de backtest.

Botão Editar

Ao usá-lo, você copia a estratégia atual do módulo Walk Forward para o Editor. É útil se você deseja exportar um EA com os últimos parâmetros otimizados.

O botão "Editar" fica colorido em "verde" quando:

  • O backtest completo cumpre os Critérios de aceitação comuns.
  • A nova estratégia é "melhor" que a original, de acordo com a opção "Pesquisar melhor".
  • Todos os segmentos são válidos de acordo com as regras de validação do Walk Forward.

Validação

Aplique uma métrica de desempenho em cada segmento para validar o sucesso de uma estratégia.