Monitor OOS

OOS (fora da amostra)

Ao testar uma estratégia sobre dados históricos, é benéfico reservar um período de tempo de dados históricos para testes posteriores. Os dados históricos iniciais sobre os quais a estratégia é gerada, testada e otimizada são referidos como IS (Em Amostra) dados. Também é chamado de dados de treinamento.

O conjunto de dados que foi reservado é conhecido como dados de OOS (Out of Sample) ou Trading data. Esta configuração é uma parte importante do processo de avaliação porque fornece uma maneira de testar a estratégia em dados que não tem sido um componente na otimização modelo. Como resultado, a estratégia não terá sido influenciada de forma alguma pelos dados da OOS e os comerciantes poderão determinar quão bem o sistema pode executar em novos dados.

Expert Advisor Studio exibe a parte OOS do gráfico em verde claro.

Barra de ferramentas

A única opção permite escolher a quantidade de dados a utilizar para o teste OOS.

OOS Estatísticas

O painel Revisão mostra um breve resumo do backtest do comportamento na amostra e fora da amostra da estratégia.

Estatísticas completas

Aqui você pode ver os dados completos sobre In Sample, Out of Sample e o Backtest completo.